还能找到比金融工程更有“钱”途的专业吗依据BaruchCollege(巴鲁克学院)对自己金融工程项目的就业统计,年5月的毕业生,60%进入了投行,23%进入了对冲基金,9%进入了金融科技公司,6%进入了咨询公司。毕业生平均起薪是万美元,最低起薪为85万美元,最高为21万美元看了上面的数据,你认为还能找到比金融工程更加金光闪闪的专业吗?

金融工程定义

金融工程(FinancialEngineering)是以金融为理论基础,将统计、数学和计算机等三个技术工具应用到实践中的多学科领域。就业方向涉及金融衍生品的开发、投资组合分析、金融产品定价、交易策略设计、风险评估等投行、资产管理和对冲基金等类型企业的核心业务模块。金融工程通常开设在商学院、数学院或工程学院,作为交叉学科,课程一般是由多个学院共同提供。但基于不同金融工程项目的侧重点差异,呈现出来的名称也会不同。比如有计算金融(ComputationalFinance,计算机科学中将数据和算法应用在金融建模中)和数学金融(MathematicalFinance,数学在金融理论中的分析和应用)。这些项目名字不同,却有共同的特点,就是利用数学的方法,通过计算机的操作来解决金融的问题。

金融工程学科介绍

金融工程是金融理论、工程方法、数学工具和编程实践的多学科领域,以哥伦比亚大学的金融工程硕士项目(MSFE)课程为例,提供全方位的过程方法和量化方法的培训,为希望在证券、银行、财务管理、咨询行业以及企业财务定量分析部门谋职业发展的学生而设计。该项目课程上半年专门学习贸易工具及其在金融市场和工具建模中的应用,包括随机过程、优化、数值技术、蒙特卡罗模拟和数据分析等课程。项目还研究投资组合理论、衍生品估值和金融风险分析,并将学到的方法用到实践中。该课程下半年给学生提供更多高级课程或研究专业课程的机会。同时提供更详细的课程选择,从利率期限结构模型到隐含波动率的研究,以及金融工程应用程序编程课程。学生还可以选择特定市场及其模型的各种课程,例如抵押担保证券或信用风险模型。以哥伦比亚大学的金融工程项目举例（官方说明）：FinancialEngineeringisamultidisciplinaryfieldinvolvingfinancialtheory,themethodsofengineering,thetoolsofmathematicsandthepracticeofprogramming.TheFinancialEngineeringProgramatColumbiaUniversityprovidesfull-timetrainingintheapplicationofengineeringmethodologiesandquantitativemethodfinance.Itisdesignedforstudentswhowishpositionsinthesecurities,banking,andfinancialmanagementandconsultingobtainindustries,orasquantitativeanalystsincorporatetreasuryandfinancedepartmentsofgeneralmanufacturingandservicefirms.以哥伦比亚大学金融工程硕士项目为例,有金融经济学、衍生品、资产管理、计算和编程、计算金融/交易系统等五个分支,不同分支的选课也不尽相同。哥伦比亚金融工程硕士课程

金融＆经济学

定量企业金融

金融工程重要论文讨论会

行为金融

外汇及相关衍生工具

高级企业金融

衍生品

定量财务:模型和计算

金融工程应用编程

定量分析管理

固定收益和期限结构建模

商业衍生品

信用风险建模和衍生品

结构和混合产品

时间驱动金融

资产管理

定量企业金融

定量风险管理

资产分配

金融工程重要论文研讨会

信用风险建模和衍生品

交易算法

外汇及相关衍生工具

计算和编程

财务工程师编程

金融工程编程:构建金融数据和风险系统的工具

金融工程编程‖:实施高性能金融系统

计算金融/

交易系统

金融工程应用编程

定量风险管理

衍生品定价计算方法

算法交易

事件驱动金融

申请条件说明

硬性条件

因为金融工程的就业优势,金融工程可以说是最热门的研究生专业。而开设金融工程专业,需要在数学、计算机、金融这三个领域有足够的师资力量和声誉,所以,也只有那些顶级的大学,如普林斯顿、MIT、CMU、康奈尔、哥伦比亚等,才开设了这个专业。二者结合之下,金融工程成为最难申请的专业之一。从大部分学校的班级简介和录取要求来看,金融工程对申请者的专业有一定倾向要求,比较倾向招收数学、统计、物理、经济、计算机科学或工程方向的学生。

学术成绩：基本要求为3.0+，但通常需要3.5+才有竞争力。金工、数学、统计、计算机、物理、经济、金融等学术背景更占优势。

先修课要求：如微积分IⅡ、微分方程、线性代数、微积分概率论和CC++编程等，UCLA，UIUC，Rutgers，MIT有sampleexam。

标准化成绩：基本要求为TOEFL+，IELTS7.0+，GRE+，GMAT+，基本没有GRESubject的要求。

注意：Columbia金工，NYU金数，Cornell金工，Chicago金数，NYU金工等项目明确说明不接受GMAT成绩。StanfordICME项目不接受IELTS和GMAT，并强烈建议提供GRESubject成绩。

软性条件

申请金融工程，看中学生的综合指标和实践能力，对工作经验无要求，但是申请者有一定的专业经验，无论是全职还是兼职都是加分项。有条件实习的学生，要注意实习质量，也要注意实习内容。实习要和申请项目相关，重点体现申请者的数量分析、建模、编程或统计分析等能力，领导力，团队合作和沟通能力可以适当体现。另外金融工程项目要么偏工程，即计算机方向，要么偏数学方向。方向不同，也导致了对申请者的能力要求上的差异。

典型性院校介绍

BaruchCollege-MFE

顶级金工项目，规模约30-40人，地处华尔街，凭借系主任DanStefanica超强的专业能力和人脉资源，毕业生在就业市场上常常供不应求。录取有两轮技术面试，不需要提供语言成绩。学生不乏北大、清华、港大等国内顶级院校。

CornellUniversity-MFE

为提升教学质量，增强竞争力，Cornell把MFE项目开设在曼哈顿，在读学生约40-50人，且多为美国本土本科背景，包括Emory,Umichigan,Purdue等，国内高校则是清北，浙大，南大等一流高校。GeorgiaTech—QuantitativeComputationalFinance综合性非常强的金工项目，结合了大量的计算机、数学和工程学课程，难度较大。项目规模在50人左右。地处Atlanta，就业形势良好，在年前后曾连续三年实现%就业率。

BostonUniversity-FinancialMath

开设在商学院，地理位置优越，提供4个不同track，课程设置偏重数学，学习难度较大，就业数据优于实习。录取难度偏中等，出结果较快，录取无面试。UniversityofChicago-FinancialMathematics

申请人要求

工作经验（实习）；

数学；至少完成变量微积分、线性代数和概率论

计算机编程：C++、Python等；

其他:卓越的领导力和学术能力；

核心课程

期权定价的数学基础

概率和随机过程投资组合理论与风险管理I

投资组合理论与风险管理

回归分析和量化交易策略或金融时间序列分析

计算机课程Python计算金融金融机器学习计算金融在c++高级金融计算可从以下院校选修:数值方法金融计算案例研究概率编程和深度学习届enrolled：75人aveage：24AgeRange：21-35Female：27%Male：73%申请者：Canada、China、Chile、India、Israel、Porland、Russia、US申请截止日期Round1:January14,Round2:March25,

芝加哥大学金数就业

前五名雇主类型:

银行(39%)

资产管理公司(15%)

交易公司（15%）

金融服务或交易所（15%）

对冲基金（6%）

前五名实习职位：

量化研究/分析(44%)

交易(15%)

风险/建模(9%)

投资组合构建(7%)

数据科学/分析(6%)

工作地点:美国-78%亚洲(香港、新加坡、中国大陆)-22%注:由于COVID-19，所有美国夏季实习都是在学员所在地点远程进行的。招聘实习生的公司种类:BankofAmericaDVTradingBarclaysEurexBMOEYCharlesSchwabGoldmanSachsChicagoTradingCompanyHSBCCitiJefferiesCloudQuantJPMorganCMEGroupMcKinseyCMTDigitalMorganStanleyCreditSuisseSocieteGeneraleDeutscheBankStateStreetDimensionalFundAdvisorUBS

就业形势分析

金融工程项目极具职业导向,其目标是培养具有相当强的数学和计算机力,同时具备金磁知识的专业人才。金融工程的毕业生往在风险、高回报的金融投资公司的后台服务,和金融市场的数据更新有非常些高密切的关系。投行职位一般分为三大板块:前端办公系统(FrontOffice)、中端办公系统(Middleoffice)和后端办公系统(Backoffice)。Frontoffice是负责赚钱的部门,MiddleOffice负责确保避免过大的风险影响投行整体的健康运营,Backoffice般不直接接触商业操作,只提供后台支持,包括信息技术、会计、HR等,负责运算(Operations、基础建设(Infrastructure)。中外投行层级简单比较层级/类别外资银行本土投行顶级高盛投资公司中金摩根士丹利中信证券投资银行部美林证券东方花旗中型瑞杰金融集团民生证券KBW投资公司国信证券威廉·布莱尔投资公司国泰君安证券其他各类商业银行投资部（招商、浦发等）从表中可看出摩根士丹利和中信证券都在顶级的级别里,但是与外资投行相比,在发展成熟度、业务广度、入职门槛方面,本土投行是无法企及的。即使是外资投行,在同属顶级的层级里,也有大摩这种大投行,为某一特定行业提供投资银行服务、业务专业度极高的Greenhill这类精品投行,以及像RaymondJames这类规模在万到10亿美元间的中型投资银行。典型投行招聘背景类别/公司摩根士丹利中信证券投资银行部国泰君安证券学历本科、硕士、MBA硕士硕士学校USTop30北大、清华海归、北清复交/专业理工科、金融、金工等商科理工科、金融、金工等商科无严格限制成绩TOP10%TOP10%Top20-50%三所投行的招聘要求,可看出顶级投行对申请者的学术背景比较看重,而申请者的家庭背景、实习经历和相关证书(CPA,CFA等)都会带来额外的竞争优势。

国内VS美国就业

中国的金融市场还没有美国市场开放和成熟,虽然有很多国外的商业银行在中国有分公司，如摩根士丹利、花旗等,但这些分公司开展的中国业务依然相对比较少。在中国,金融工程专业毕业的学生最初的工作内容是对市场最新数据的初步整理,再到金融交易系统的开发,通过这些件吸引个体或企业投资者。中国的金融市场发展迅速,有很大的上升空间,就日前来说,金融工程在中国就业主要集中于以下几个领域:

一、银行。进入实力位居世界强的国有四大商业银行,是金融工程毕业生一个很好的选择。各大银行的总行正着手建立内部风险管理模型需这方面的人才。银行内部的资金部也需要金融工程人才,从事银行间债券市场操作、固定收益证券,建立健全公司债券市场。在四大商业银行工作一段时间后,可以跳槽至城市商业银行或股份制商行,成为中层管理人员,甚至成为高层领导。二：证券公司/基金公司/信托投资公司——靠风险管理生存。这类公司都是按照企业管理机制运行,短期回报较高,但是风险也大。整个行业奉行精英路线,各大公司互相挖角,人员流动性较大。三：资产管理公司/金融租赁/担保公司/保险公司。资产管理公司类似于政策性银行,金融租赁和担保公司近来发展迅速,人才需求增大。在国内股份制保险机构迅速成长、外资保险机构进入的大环境下,在保险营销、风险管理有几年工作经验后,上升空间还是蛮大的。四：金融业监督管理机构。如中央人民银行,银行业/证券业/保险业监督管理委员会。能进入行业监督管理部门也是个不错的选择,工作3~5年后转行至实践机构至少可以在中层以上的职位任职。五：政府机构如财政、审计、海关部门,或高等院校金融财政专业教研究机构研究人员。金融工程无疑是最容易在美国就业的专业之一。毕业生未来的就业领域有商业银行、投资银行、对冲基金、互惠基金、养老基金、资产管理、保险公司、私募基金、金融科技软件开发、政府、大学、农业商业公司、金融研究、咨公司等,职位一般是量化分析师、风险分析师、模型验证分析师、数据分析师、计量金融开发员、交易员、定息债券/股权/期货研究人员。

金融工程岗位及能力分析

定量分析师的任务是制定最大效率交易股票策略,需要和数学专业人士及财务人员密切合作,不断改进交易协议和策略,利用数学、金融和计算机技能等手段研究创建和维护财务与股票投资组合,最大限度地获得利润。该职位需要强大的数学和组织能力些定量分析师需要与其他股票和贸易人士团队合作,更多的人需要有独立工作的能力。金融分析师仔细研究市场趋势、人口和微观经济因素,帮助公司做出明智的投资;也可以向公司发行自己的债券、分割股票和为其他领域提供咨询。金融分析师最重要的角色之一是了解公司如何以及在何处投资资源,以及财务支出如何安全可行。分析师不仅需要了解当前投资对公司的影响,而且还需要了解投资和未来金融交易的中长期影响,综合相关因素向公司决策者提出建议。中美金融工程专业岗位对比美国中国岗位名称固定收益市场研究生，研究院/助理（纽约高盛）金融工程分析师（国内知名证券公司、国企）岗位职责审查新问题和二级市场机会，并帮助评估信誉；监督现有基金持有量及独立账户持有量；协助客户信用评估准备工作；维护内部投资组合管理数据库；从事量化选股、衍生品、套利交易、创新产品设计等研究工作，针对不同投资品种研究与开发数量化投资策略；开展复杂金融产品的分析与实际应用模型的建立，主导金融数据仓库的建立和维护，包括数据采集与验证；服务机构客户，配合投资风险分析与监控；岗位要求本科学历；至少2yrs工作经验；优秀的沟通能力；官方声明和审计阅读经验；强大的分析和量化技能；有机构评级或市场购买/销售经验值优先；国内外知名院校数学、金融工程、数量分析或者计算机软件等专业硕士及以上学历，数理知识扎实；具备量化交易研究经验和策略开发能力，至少熟练使用MATLAB/R/Python其中的一种，熟悉SQL数据库；熟悉国内主要量化客户的交易模式，有过金融产品设计经验者优先；具备较强的市场和客户服务意识，具有较好的资料搜集、数据分析、写作报告、客户沟通和演讲能力，综合素质较高。

END

HolaHank